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若Y=a+bX，则有：令E(X)=μ，D(X)=σdu。则E(Y)=bμ+a，D(Y)=bσ。E(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y)=bσ。
相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度相反。当相关系数为+1时，表示正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度相同。当相关系数为0时，表示不相关。
相关系数简介
相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向，但无法确切地表明两个变量之间相关的程度。于是，统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标--相关系数(Correlationcoefficient)。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度;着重研究线性的单相关系数。
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